Pellegrino menjadi anak asuh Mario Gomez saat masih berkostum Valencia pada tahun 1999.
Saat itu Pellegrino berada satu tim dengan Luis Milla.
Pada tahun 2006, Pellegrino memutuskan untuk pensiun sebagai pesepak bola dan memutuskan untuk menjadi pelatih.
Tim pertama yang ia latih adalah mantan klubnya sendiri yakni Valencia pada tahun 2012.
Kini Pellegrino didaulat sebagai pelatih klub Liga Inggris, Southampton.
Pelatih asal Prancis ini merasakan tangan dingin Mario Gomez saat masih bermain untuk Inter Milan.